银行首席风险官亟需关注的三大领域

引言

安永近期发布题为《CRO优先事项之变：不确定性与创新浪潮下的风险管理议程》的报告，概括总结安永全球组织与国际金融协会（IIF）合作开展的第十五次全球银行风险管理年度调查的研究发现，深入剖析首席风险官们的优先事项以及银行风险管理新趋势。这份调查涵盖了31个国家和地区的101家银行。

本年度调查结果显示，当前持续的经济波动、地缘政治紧张局势、人工智能广泛部署以及私人信贷板块快速崛起正在重塑首席风险官的核心议程。与去年相比，信用风险又重新成为首席风险官亟需优先关注的议题之一。这一变化主要源于市场对消费者过度负债导致违约和逾期率上升的担忧，以及私人信贷业务的增长带来的行业竞争加剧。与此同时，随着人工智能和数字资产的普及，首席风险官对金融犯罪与数字欺诈的担忧与日俱增。数据风险排序虽然下滑，但其影响已渗透至其他风险类别之中（如网络风险、技术风险等）。

此外，鉴于宏观经济不稳定性和地缘政治紧张局势的持续广泛影响，地缘政治风险已从具有高冲击力的近期关切，逐步演变为一个更深层次的长期议题，并与其他各类风险类别相互交织、彼此影响。

首席风险官未来12个月的优先事项——首席风险官亟需关注的五大风险

我们的调查结果表明，面对如此复杂的风险矩阵，首席风险官们已认识到，加强控制、完善风险计量、丰富数据及不断更新人才和技能，对于实现更强大的风险管理至关重要。随着职责范围的扩大，具有远见的风险管理者将持续从以下各个维度，加速推进风险管理能力的进一步完善。

01 加快负责任的人工智能部署

首席风险官们认为，加快部署先进技术、完善治理框架、提升数据质量、完善风险计量技能是他们当前管理风险的关键举措。

管理高优先级风险的关键举措

尽管多数银行已在反欺诈等领域开展广泛试验，但近四分之三（72%）的首席风险官表示，当前人工智能在风险管理中的应用仍然有限。在风险管理的运营领域，智能客服（67%）和数字欺诈与金融犯罪检测（61%）是最常见的初始应用场景。此外，相当比例的银行已在网络与操作风险管理（41%）、信用与市场风险建模（33%）以及法律文件分析（30%）等领域部署人工智能工具。

风险管理中最重要的人工智能应用领域

首席风险官认为，部署人工智能的主要挑战包括数据质量与可获取性、数据隐私与安全、人工智能与数据分析领域的人才缺口、数据孤岛等。

首席风险官表示，人工智能应用潜力巨大，未来将在信用与市场风险建模、模型风险管理等领域大幅增加人工智能应用。除此之外，数字欺诈与金融犯罪检测、网络与操作风险管理、法律文件分析方面的部署也会进一步扩大。他们认为，部署人工智能真正的成本在于变革管理、底层基础设施建设、人员配置以及把事情做好的时间投入。这些因素，一定程度上影响了人工智能在整个组织中负责任部署的速度。

未来人工智能在风险管理领域的重大应用

银行从人工智能领域积累的经验可为下一代颠覆性技术应用提供借鉴。针对所有这些技术，首席风险官必须密切跟踪行业标准与监管动态，并深入了解相关业务的风险与机遇。在银行探索如何通过新兴技术惠及客户、社会及提高自身盈利的过程中，首席风险官需持续与业务团队保持密切沟通。

02 打造高绩效、复合型的风险管理团队

即使在人工智能时代，首席风险官仍将人才视为风险管理部门及整体业务发展的关键。自从我们的年度调查问世以来，风险管理团队规模稳步增长一直是行业趋势。然而，今年的调查结果首次显示，这一趋势有明显放缓迹象。今年有49%的受访者表示将增加风险团队员工规模，这一比例较去年下降了近20个百分点；还有30%的受访者表示将减少风险团队员工数量，这一比例则较去年上升了14个百分点。

首席风险官认为，这一变化主要受人工智能兴起的影响。人工智能有望彻底改变部分岗位。64%的首席风险官预计部分以人工操作为主的岗位或将减少，例如合规测试、报告生成、流程控制、数据分析等。与此同时，人工智能也会催生出一些全新岗位，并重塑其他现有岗位。79%的首席风险官表示将重点加强人工智能与数据科学领域的技能提升，强化数据分析、模型解读及人工智能工具方面的培训。另有55%的首席风险官认为，兼具专业领域知识与人工智能专业能力的复合型风险管理岗位将会兴起。

未来三年人工智能对风险管理岗位变化的预期影响

调查结果显示，未来三年风险管理团队亟需的关键技能包括数字敏锐度、适应能力，以及对业务以及风险管理赋能作用的理解等。

未来三年风险管理团队亟需的技能组合

首席风险官表示，未来银行既需要掌握专项技术（如人工智能、数据科学、编程能力）的科技人员，也需要具备核心技能（如批判性思维、商业敏锐度、沟通能力）、并可以通过培训胜任咨询角色或快速掌握特定领域知识的复合型人才。随着风险管理专业人士承担更多的复合型治理角色，参与设计企业战略并直接与业务部门合作执行这些战略，这有利于推动机构内部各领域负责任的创新，并促进业务长期、可持续发展。

03 加强情景规划为未来不确定性做好准备

长期以来“预见未来”的能力一直是卓越的首席风险官具有的典型标志。首席风险官认为，这一能力现在比以往任何时候都更加重要。鉴于私人信贷敞口缺乏透明度、监管碎片化和本地化趋势持续、宏观经济不稳定性和地缘政治紧张局势广泛影响，情景建模可以帮助银行应对这些不确定性。我们的调研显示，82%的首席风险官计划通过情景规划和桌面推演来加强机构运营韧性，78%的首席风险官将压力测试和情景分析作为未来增强风险计量的关键措施之一。

需要明确的是，情景建模只是更广泛准备议程中的一个组成部分。首席风险官们还需完善风险战略和框架、更新治理模式并加强内部控制。通过将风险指标嵌入决策过程，首席风险官能够实现风险管理策略现代化，并作为战略顾问发挥作用，帮助领导层预测风险、应对不确定性并为动荡的未来做好准备。

过去15年首席风险官的优先事项不断演变

过去15年间，首席风险官的工作重点随着影响全球银行业发展的重大事件而不断演变。2009年核心任务是确保监管合规性及危机后的资本实力重建，2014年焦点转向操作风险与企业文化重塑以重获信任，2019年数字化转型浪潮加速将网络安全和运营韧性推至前沿，2024年欺诈、金融犯罪和地缘政治冲击等非金融风险激增，使得风险格局高度互联。步入2026年，信用风险重新成为首席风险官最需关注的问题之一，宏观经济状况、地缘政治紧张局势、技术颠覆及新的竞争格局正在重塑首席风险官议程。

在这演变过程中，首席风险官的职责范围显著扩大，从侧重监督转向直接参与企业战略决策。多年来的调查结果表明，首席风险官必须努力成为企业的战略顾问。今年的研究结果还进一步指出，这一时机已然成熟。首席风险官正进入一个通过自身影响力，塑造企业韧性与增长的新阶段。

展望未来

银行面临的风险种类繁多且相互关联，这持续推动着风险管理运营模式的快速演变，影响从人才需求、能力建设到技术需求等方方面面。风险管理方法变革正成为银行业及其他行业的当务之急。正如安永其他研究所显示，当前的风险环境呈现非线性、加速变化、波动剧烈且相互关联的特征。在这种充满不确定的动荡时期，那些采用更具战略性、非传统方法应对风险的银行，更有可能在不确定的动荡时期取得成功。

当风险领导者应对迅速蔓延和突如其来的威胁时，那些看似最具前景的解决方案（如人工智能、合作伙伴关系）似乎又会使其他风险类别变得复杂。或许正因如此，我们在2008年风险调查中提出的观点，今天依然成立：“我们从金融动荡中汲取的经验传递出一则明确的信息——风险治理必须获得同等重要的地位，并被视为与收入增长同等重要的战略目标……实现这种平等需要建立企业级的治理框架，以支持形成一体化的风险应对机制。”

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